볼린저 밴드의 기본 개념 Bollinger Bands

단순한 지지와 저항의 개념이 아닌 변동성에 주목한 지표, 이동평균선보다 발전된 개념

John Bollinger가 개발

추세를 보기 위해 사용. 변동성이 늘 때는 밴드가 확장한다.

상단선 돌파, 강한 상승->관심 종목

밴드가 수축하고 중심선, 하단선 지지, 중심선 돌파 시 매수

초과 매수, 초과 매도 방법 : 잘못하면 위험한 방법, 상단선에서 매도 하단선에서 매수(하단선에서 매수를 했는데 주가가 쭉 흐를 수도 있다)

지지와 저항 분석 : 밴드 중심 위에 있으면 상승 추세이고 밴드의 상단선이 저항으로 작용, 밴드 중심 아래에 가격이 있으면 하락추세이고 밴드 하단선이 지지선

가격 변동폭을 고려한 매매 : 밴드 폭이 축소되었다가 주가가 상단선을 뚫으면 매수, 하단선을 뚫으면 매도

상승하던 주가가 상단선 안으로 들어오면 매도. 하락하던 주가가 하단선 안으로 들어오면 매수

볼린저 밴드는 추세 지표일 뿐 맹신하면 안됨.

https://www.youtube.com/watch?v=R-ouMWHUYo8

볼린저 밴드(20, 2) 설정의 경우

• 중심선 : 20일 이동평균선[1]

• 상단선 : 20일 이동평균선 + 표준편차x2

• 하단선 : 20일 이동평균선 - 표준편차x2

볼린저 밴드를 이용한 박스권 판단
○ 상단선과 하단선이 일정기간 동안 연속적으로 수평으로 평행을 이루고 있고, 밴드의 폭이 좁을 때가 박스권이다.
○ 박스권에서 어느 한쪽으로 주가가 이탈하지 않는 경우에는 하단근처에서 매수하여 상단근처에서 매도하고 바로 공매도를 하여야 한다. 
○ 만약, 주가가 상단선을 상향이탈[2]하면서 밴드의 폭이 넓어지면 바로 매수하도록 한다.
○ 위의 사용법이 일반적이긴 하나, 실제로는 상단선 이탈의 경우에 매수를 잡는 것은 위험한 편이다. 단기적으로는 오히려 상단선 이탈 이후 떨어질 확률이 높기 때문이다.

박스권을 이탈하며 주가가 상승할 경우에는 밴드폭이 넓어지면서 상승하는 경우와 밴드폭이 좁은 상태로 상승하는 두 가지 경우가 있다.
○ 밴드폭이 넓어지면서 상승할 때

- 단기간 급등할 확률이 높으며, 어느 정도 진행 후에 주가가 하락하는 조정을 받거나, 주가가 내리지는 않지만 밴드폭이 좁아지며 박스권을 재형성하는 경우가 있다.

○ 밴드폭이 좁은 상태로 상승할 때

- 급등하지는 않지만 중심선의 지지를 받고 상승하며,
- 느리지만 중심선이 꺾이기 전까지 대세상승하는 경우가 많다.

또한, 하단선이 60일 이동평균선을 상향돌파하는 경우, 이때가 단기 고점인 경우가 많다.

https://namu.wiki/w/%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%20%EB%B0%B4%EB%93%9C